Koliko je bankarski sektor stabilan

Tržište osetljivo na nepovoljne vesti

01.04.2015. Miloš Obradović 0
finansije finansije

Na osnovu sporazuma sa MMF Narodna banka je najavila stres testove za poslovne banke, koje će raditi zajedno sa revizorskim kućama, koji bi trebalo da pokažu pravo stanje stvari u srpskim bankama



Fiskalna politika i strukturne reforme ugovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom, među kojima su otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru i poskupljenje struje, eventualno povećanje PDV-a i privatizacija javnih preduzeća, uzbrkali su ovdašnju javnost, ali je sasvim nezapaženo prošao jedan važan deo sporazuma posvećen finansijskom sektoru.

Naime, od 2003. godine i gašenja četiri velike državne banke, bankarski sektor, koji čini gro ukupnog finansijskog sektora u Srbiji, važio je za najreformisaniji i najmoderniji deo srpske privrede. Kreditna ekspanzija, rast štednje, visoki profiti banaka, samo su doprinosili tom utisku. Banke su čak izdržale i juriš na šaltere u jesen 2008. godine, kada je za svega nekoliko nedelja podignuto oko milijardu evra.
Međutim, nakon šest godina krize, stvari više ne deluju tako sjajno. Banke su u 2013. godini zabeležile gubitak na nivou sektora, štednja stagnira, kreditna aktivnost se smanjuje, nenaplativi krediti su najveći u regionu posle Albanije, a bankrot četiri banke, Agrobanke, Privredne banke Beograd, Razvojne banke Vojvodine i Univerzal banke, koštao je poreske obveznike oko milijardu evra, s tim da račun još nije konačno podvučen.

Da se slučaj četiri banke, a tu treba dodati i Srpsku banku koju je država dokapitalizovala da ne bi bankrotirala, ne bi ponovio, Narodna banka će u saradnji sa MMF-om ove godine sprovoditi posebna dijagnostička ispitivanja banaka koje posluju u Srbiji po metodologiji uporedivoj sa metodologijom Evropske centralne banke (Asset Quality Review).

Za razliku od dosadašnjih stres testova koje je sprovodila centralna banka na osnovu finansijskih izveštaja koje sastavljaju same banke, ova dijagnostička ispitivanja će se sprovoditi u saradnji sa nezavisnom stručnom trećom stranom – revizorskim kućama i nezavisnim proceniteljima. Kako navode u NBS, izbor spoljnih revizora biće zasnovan na jasno propisanim kriterijumima, kako bi se odabrale revizorske kuće koje imaju odgovarajuće kapacitete i neophodnu ekspertizu, a jedan od kriterijuma odabira biće i visina troška angažmana, koji će snositi banke.

Predmet ovih ispitivanja biće kvalitet potraživanja banaka, a obavljaće se u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i međunarodnim standardima u postupku procene nepokretnosti, mada će se u obzir uzimati i domaći propisi i karakteristike srpskog tržišta.
Na ovaj način bi trebalo da se obezbedi identifikovanje problematičnih kredita i njihovo pravilno računovodstveno vrednovanje, a osim toga ove aktivnosti će omogućiti i veću transparentnost poslovanja banaka, rano identifikovanje potreba za dokapitalizacijom i restrukturiranjem banaka.


Stres testovi zakasneli


Narodna banka Srbije od juna 2012. godine kada je, treba reći, već bilo kasno za propale banke, redovno sprovodi makroprudencijalne stres testove sa ciljem da oceni otpornost bankarskog sektora kao celine, pojedinačnih banaka i grupa banaka na rast kreditnog rizika i rizika likvidnosti.

"Testovi se rade tromesečnom dinamikom, odnose se na vremenski period od godinu dana i uključuju specifičnosti bankarskog sektora Srbije, kao što su: visok nivo evroizacije, visoko učešće problematičnih kredita i osetljivost tržišta na nepovoljne vesti, što se ispoljavalo kao povlačenje depozita, kakvo smo na primer imali u poslednjem tromesečju 2008. godine”, navodi se u pisanim odgovorima NBS.

Prema rezultatima poslednje runde stres testova koji su rađeni na bazi podataka iz septembra 2014. godine, čak i pri izuzetno visokim šokovima koji podrazumevaju snažnu deprecijaciju kursa i naglo povlačenje depozita, sistem kao celina ostao je adekvatno kapitalizovan i likvidan.

"Drugim rečima, čak i da se u sistemu desi ekstremno nepovoljan scenario koji predviđa takvu kombinaciju šokova koji se retko događaju istovremeno, sistem kao celina bi u narednih godinu dana ostao stabilan, sa pokazateljima adekvatnosti kapitala i pokazateljima likvidnosti koji su iznad regulatornog minimuma”, ističu u centralnoj banci. 

Sa koeficijentom kapitalne adekvatnosti od 19,4 odsto na nivou celog sektora, dok je zahtev NBS 12 odsto, a ECB osam odsto, bankarski sektor u celini je izuzetno dobro kapitalizovan. Kada se radi o likvidnosti, prosečni mesečni pokazatelji likvidnosti bankarskog sektora iznose 2,03, a propisani minimum je jedan. Prema podacima NBS, prosečni mesečni pokazatelj likvidnosti po bankama se kreće do 3,58 (ne računajući dve najmanje banke u sistemu sa ekstremno visokom likvidnošću od preko 12) i nijedna banka nema koeficijent likvidnosti ispod propisanog minimuma. Ipak, ovako agregirani i uprosečeni podaci ne govore ništa o tome da li neka pojedinačna banka ima probleme, a za razliku od Evropske centralne banke i Evropskog tela za banke (EBA) koji rezultate stres testova javno objavljuju i to sa podacima o svakoj testiranoj banci, NBS to ne radi zbog "rizika pogrešne interpretacije rezultata”, kako kažu u centralnoj banci.



Nastavak teksta možete pročitati u devetnaestom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Komentari

  Dodaj komentar
  • Nema komentara

Ostali članci

<o čemu razmišljaju poslovni lideri u svetu i u srbijiptimzma

Generalno manje optimizma

U okviru 18. godišnje ankete globalne mreže PricewaterhouseCoopers (PwC) koja se sprovodi među generalnim direktorima u svetu, obavljen je razgovor sa 1.322 generalna direktora u 77 zemalja. Reč je...

01.04.2015. Branka Rajačić, partner PwC i Vladislav Cvetković, direktor PwC Detaljnije
<uticaj dijaspore na privredni život srbije

Moćnija od stranih kreditora

Ako saberemo zvanične doznake samo iz Nemačke u Srbiju od 2007. do 2013. godine, onda su naši ljudi u  svoju zemlju samo za sedam godina poslali svih 6,3 milijardi evra. Dijaspora svake godine fina...

01.04.2015. Milan Vučković Detaljnije
<finansije

Tržište osetljivo na nepovoljne vesti

Na osnovu sporazuma sa MMF Narodna banka je najavila stres testove za poslovne banke, koje će raditi zajedno sa revizorskim kućama, koji bi trebalo da pokažu pravo stanje stvari u srpskim bankama ...

01.04.2015. Miloš Obradović Detaljnije
<branislav vujović, new frontier group

Kad igrate, igrajte da pobedite

Stvar je u tome da živimo u vreme digitalne revolucije. To je zaista revolucija. Nažalost, ljudi to dovoljno ne razumeju i ne vide šta im se dešava. Svaka revolucija uvek sa sobom nosi veliku šansu...

01.04.2015. Biljana Stepanović Detaljnije
<ljiljana karaklajić, vlasnica firme d express

Na otvorenom tržištu treba biti najbolji

U poslednjih nekoliko godina u Srbiji se pojavilo dosta kurirskih službi. Međutim, snižavanje cena isporuke ispod nivoa troškova, može kratkoročno doneti nekome klijente, ali dugoročno može samo na...

01.04.2015. Olivera Bojić Detaljnije
<zoran Čičak

Stvorila se zapaljiva smesa

Zoran Čičak je dobro politički obavešten, a ne bavi se više politikom, dobro tumači međunarodne odnose, izrazito je aktivan na Tviteru, a biznis mu je godinama  glavno zanimanje. Čovek koji je bio ...

01.04.2015. Biljana Stepanović Detaljnije
<prof dr mihailo crnobrnja

ARAB-POLIS

Verujem da se jedan broj čitalaca seća EVROPOLISA koji je kao razvojna ideja lansiran pre dvadesetak godina. Trebalo je da se desi na približno istom mestu, i sa istim obimom, kao i „Beograd na vod...

01.04.2015. Prof. dr Mihailo Crnobrnja Detaljnije
<džek dorsi, suosnivač kompanije tviter

Haiku ptičica koja donosi milijarde

Napustio je fakultet i sa prijateljima u parku pre devet godina razvio ideju o stvaranju Tvitera, danas jedne od najpopularnijih i najvrednih društvenih mreža. Četiri procenta, koliko poseduje u ko...

01.04.2015. Ana Krajnc Detaljnije
<Biljana_Stepanovic

Ubrzano ispucavanje municije

Toliko nam dobro ide da će plate i penzije možda da se povećaju do kraja godine, najavio je premijer. Para za to povećanje u budžetu ima. Baš u isto vreme ministar prosvete Srđan Verbić tvrdi da će...

27.09.2016. Biljana Stepanović Detaljnije
<finansije

Mnogo teških obećanja

U vrlo kratkim rokovima, od odmah pa do septembra, preuzet je čitav niz obaveza. Neke od njih su poskupljenje struje, tender za prodaju Telekoma, ukidanje subvencija, smanjenje broja zaposlenih u j...

01.04.2015. Olivera Bojić Detaljnije
<dr dušan pavlović

Čekaju nas nove sporne privatizacije

Svi se sećamo 24 sporne privatizacije. Nedavno je saopšteno da su radne grupe koje su istraživale ove privatizacije raspuštene. Nekoliko desetina ljudi je uhapšeno, ali nijedan od njih nije dobio p...

01.04.2015. Dr Dušan Pavlović Detaljnije
<finansije

Kriza je ogolila teške činjenice

Grupa stručnjaka MMF-a za Istočnu Evropu napravila je obiman izveštaj o sprovedenoj tranziciji u zemljama Zapadnog Balkana. Analiza o uspešnosti ekonomija ovog regiona bila je povod i za panel koji...

01.04.2015. Gordana Bulatović Detaljnije
<liberalizacija tržišta električne energije

Između tržišta i socijale

U Zapadnoj Evropi su aktivne berze u Lajpcigu, Beču, Rimu…dok se na jugoistoku Evrope pojavljuju ponajviše Rumunija, Slovačka... Međutim, može se reći da ni Zapadna Evropa po cenama struje, i uopšt...

01.04.2015. Gordana Bulatović Detaljnije
<hoće li i u srbiji biti moguć lični bankrot

Tutor ostavlja za hleb i vodu

Lični bankrot je svojevrsna kazna za dužnike koji nisu u stanju da izmiruju svoje obaveze, jer gube pravo na kontrolu trošenja sopstvenog novca. Oni koji su nekontrolisano trošili, mnogo više nego ...

01.04.2015. Marica Vuković Detaljnije
<li kuan ju, tvorac singapurskog čuda, preminuo u 91. godini

„Zeleni“ državnik čvrste discipline

Singapur je danas četvrti najveći finansijski centar na svetu, među tri najveća prerađivača nafte i među pet najprometnijih luka na svetu Otac Singapura, prvi premijer ove zemlje koji je na vlas...

01.04.2015. Miloš Obradović Detaljnije
<kraj restrukturiranja društvenih preduzeća

Privatizacija ili stečaj

Od 502 preduzeća pod upravom Agencije za privatizaciju 188 ide u stečaj, a ostali će ići u privatizaciju prodajom kapitala, imovine, ili u strateško partnerstvo Jedna od najvažnijih mera ekonoms...

01.04.2015. Obrad Milošević Detaljnije
<beograd na vodi

Grad na maketama

Konkurs za prodaju stanova, a da se ne zna ni koliko koštaju, ni kad će biti gotovi, ni kakve su strukture, kao i najava leks specijalisa samo su dodatno pojačali utisak o netransparetnnim uslovima...

01.04.2015. Ljubica Bojović Detaljnije
<nada savić, fakultet dramskih umetnosti

Prohodala na Festu, nagrađena na Festu

Na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu Fest  nagradu za najbolju žensku ulogu u nacionalnoj selekciji dobila je Sonja Kovačević za ulogu u filmu „Tmina". Reč je o diplomskom radu studenata...

01.04.2015. Katarina Stevanović Detaljnije
<umetnost marginalaca

“Neje moj, al’ nešto mi sladak”

Pred domaćim art-brutovcima je svetla budućnost, uveren je Stojčetović. Doći će dan kada će biti smešno da umetničke biografije počinju sa ”završio tu i tu akademiju, u klasi tog i tog profesora”, ...

01.04.2015. Dragana Nikoletić Detaljnije
<sansa za humano stanovanje

Šansa za humano stanovanje

Da li je prisustvo stranih investitora pokazatelj da se tržište nekretnina oporavlja i da beleži pozitivan trend, ili je samo stabilizirajući faktor? Na ovo pitanje je teško odgovoriti, ali ono što...

01.04.2015. Sanja Right Detaljnije
<raskidi

Tegla puna pepela

Gde je, onda, taj trenutak kad osoba uvidi da je raskid „bio najbolji potez u datom momentu"? Pojma nemam, još sam vrlo od njega daleko. Zasad uživam što kuća nije uvek puna, a frižider prazan, što...

01.04.2015. Dragana Nikoletić Detaljnije